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Derivate

Open Interest, Finanzierung, Long / Short, Squeeze und Marktpositionierung.

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Open Interest: Was er über die Marktposition sagt

Open Interest Die Erhöhung der OI bedeutet einen Zustrom neuer Positionen und eine Abnahme ihrer Schließung oder Liquidation, aber die OI selbst sagt nicht, welche Seite recht hat, der steigende Preis zusammen mit der OI kann auf den Aufbau der Exposition hindeuten, während der starke Anstieg des Preises bei sinkenden OI oft mit der Schließung der Shorties einhergeht. Die Interpretation hängt auch von der Stiftung und...

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Finanzierungsrate - Wenn die Menge zu einseitig wird

Durch die Finanzierung wird der Preis durch periodische Zahlungen zwischen Longs und Shorts ewig nahe am Spotmarkt gehalten. Ein positives Pounding bedeutet, dass Longs Shorts und Negative zahlen, aber deren Höhe muss gegen die Geschichte des Instruments bewertet werden. Aber es bedeutet nicht, dass die Umkehrung sofort geschehen wird; stark...

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Langes / kurzes Verhältnis - Warum die meisten nicht immer richtig sind

Long/Short Ratio zeigt den Anteil der Konten oder Positionen auf beiden Seiten des Marktes an, aber die Methoden variieren von Börse zu Börse; der bloße Vorteil langfristiger Kapitalisierungen bedeutet nicht, dass mehr Kapital ansteigen wird; kleine Konten können zahlenmäßig dominieren, während der höhere Nominalwert auf der anderen Seite liegt. Daher lohnt es sich, das Verhältnis zusammen mit dem OI, dem Stampfen und der Preisänderung zu lesen, sowie zu wissen,...

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OI + Finanzierung + Preis: Wie man diese drei Daten zusammen liest

Preiskombination, Open Interest Und die Stiftung ermöglicht es Ihnen, besser zu verstehen, ob Bewegung durch neue Positionen, ihre Schließung oder die Kosten für die Aufrechterhaltung der Exposition entsteht. Keines der drei Elemente sollte separat interpretiert werden. Preisaufwärts + OI aufwärts + Stampfen deutet auf einen Zustrom von Longs hin, erhöht aber das Risiko von Staus. Preis up + OI down zeigt häufiger an, dass Shorts geschlossen werden.

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Short Squeeze und Long Squeeze - Wie gewalttätige Bewegungen entstehen

Squeeze tritt auf, wenn eine einseitige Positionierung zum Schließen gezwungen ist und diese Aufträge den Verkehr weiter antreiben. Short Squeeze stärkt das Wachstum und Long Squeeze nimmt ab, insbesondere wenn die Fluidität dünn ist. Typische Zutaten sind hohe OI, extremes Stampfen oder lange/kurze, wichtiges technisches Niveau und plötzliche Preisexpansion. Nach dem Zerbrechen der Legierungen und der Höhe der Zwangsliquidation...

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Futures-Kontrakte und Krypto-Marktbasisanalyse

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Basis-Futures, Contango und Backwardation: Was sie über die Leverage Demand sagen

Der Unterschied zwischen dem Preis der Futures und dem Spotmarkt wird Basis genannt. Wenn Futures höher als der Spot gehandelt werden, haben wir Contango; wenn niedriger - Backwardation. Diese Beziehung hilft, die Kosten des Forward-Exposures und das Verhalten der Teilnehmer zu bewerten, die Hebelwirkung nutzen. Hohe positive Basis kann auf eine starke Nachfrage nach langer Exposition oder Kapitalkosten hinweisen, und negative Basis erscheint häufiger in der...

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