CONNAISSANCES / PRODUITS DÉRIVÉS

Produits dérivés

Open Interest, funding, long/court, presse et positionnement du marché.

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Produits dérivés4 min de lecture

Intérêt ouvert : contrats en cours, unités et interprétation

Le volume mesure l'activité de négociation sur une période ; l'intérêt ouvert mesure l'exposition des contrats en cours selon la convention de la plateforme. Un contrat comprend un côté long et un côté court : une hausse ne révèle donc pas à elle seule lequel…

Tout d'abord, définir le contexte et l'horizon de l'analyse.
Confirmez vos applications avec des couches de données indépendantes.
Prendre en compte la qualité des aliments pour animaux, la répartition et le coût réel de l'exécution.

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Taux de financement : intervalles de paiement, concentration et interprétation

Le financement des contrats perpétuels transfère de la valeur entre les côtés selon les règles et le calendrier du produit. Le taux affiché peut être une estimation du prochain intervalle, alors qu'un relevé historique porte sur un intervalle achevé. Comparez…

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Ratios long/short : nombre de comptes, exposition et échantillonnage

Un ratio de comptes long/short compare le nombre de comptes classés selon la direction de leurs positions. Il ne compare pas nécessairement les tailles notionnelles des expositions longues et courtes. Un grand compte peut compenser de nombreux petits, et la…

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Intérêt ouvert, financement et prix : lire un scénario conjoint

La direction du prix, la variation d'intérêt ouvert et le financement décrivent différents aspects du marché. Un prix et une exposition contractuelle en hausse peuvent refléter de nouvelles positions, tandis qu'un prix en hausse accompagné d'une exposition en…

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Short squeeze et long squeeze : pression, positionnement et moment de détection

Un short squeeze décrit une pression liée à la réduction ou à la clôture de positions courtes lorsque le prix monte ; un long squeeze en est l'équivalent baissier. Une grande bougie ne suffit pas à identifier le mécanisme. Étudiez le positionnement, les…

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Base des contrats à terme, contango et backwardation : comparer des éléments équivalents

Dans ce guide, la base en pourcentage signifie (prix à terme/prix au comptant−1)×100. D'autres marchés et sources peuvent utiliser comptant moins terme, ce qui inverse le signe : précisez toujours la convention. Les contrats à terme datés ont une échéance ;…

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