WISSEN / ORDER FLOW

Order Flow

CVDFußabdruck, Aggression von Käufern und Verkäufern und Absorption.

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Orderflow-Grundlagen: ausgeführte Trades und die Preisreaktion

Jeder ausgeführte Trade hat einen Käufer und einen Verkäufer. Die Analyse der aggressiven Seite fragt, welche Seite verfügbare Liquidität in Anspruch nahm, statt Käufer und Verkäufer so zu zählen, als könne ein Trade nur eine Seite enthalten. Ruhende Kauf-…

Definieren Sie zunächst den Kontext und den Horizont der Analyse.
Bestätigen Sie Ihre Anwendungen mit unabhängigen Datenschichten.
Berücksichtigen Sie die Qualität des Feeds, die Verbreitung und die tatsächlichen Kosten der Ausführung.

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Cumulative Volume Delta: Berechnung, Divergenz und Datenabdeckung

CVD summiert vorzeichenbehaftetes ausgeführtes Volumen ab einem definierten Startpunkt. Ein anderer Startpunkt verändert den angezeigten Stand; dieser ist deshalb zwischen beliebigen Chartneustarts nicht vergleichbar. Einheiten des Basiswerts und Nominalwerte…

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Absorption: wenn aggressiver Orderflow den Preis kaum voranbringt

Absorption bezeichnet die Interpretation umfangreichen aggressiven Handels bei begrenztem Preisfortschritt. Dahinter können nachgelegte ruhende Orders, mehrere Teilnehmer oder Liquidität stehen, die in einer einzelnen Momentaufnahme nicht vollständig sichtbar…

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Footprint-Charts: Delta je Preis und die Grenzen der Aggregation

Ein Footprint gruppiert ausgeführte Trades nach Preis und Zeit oder einer anderen Regel zur Kerzenbildung. Die angezeigten Volumina auf Geld- und Briefseite hängen von der Handelsklassifikation des Feeds und den Aggregationseinstellungen des Charts ab. Ein…

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Große Orderbuchwände: nützlicher Hinweis oder irreführende Momentaufnahme?

Eine große Order weit vom aktuellen Markt entfernt kann für eine kurzfristige Entscheidung wenig relevant sein. Vergleiche die Wand mit der üblichen Tiefe in ähnlicher Entfernung und gib an, ob ihre Größe im Basiswert oder in der Kurswährung gemessen wird.…

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Handelstempo und Tape: Aktivität, Größe und Preisreaktion

Trades pro Sekunde, Nominalvolumen pro Sekunde und die Häufigkeit großer Abschlüsse messen unterschiedliche Aktivitätsaspekte. Eine Order kann in viele Ausführungen aufgeteilt werden; eine steigende Tradeanzahl bedeutet deshalb nicht zwangsläufig mehr…

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