CONOCIMIENTO / DERIVATIVOS

Derivativos

Open Interest, funding, largo/cortado, exprimido y posicionamiento de mercado.

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Derivativos4 min de lectura

Interés abierto: contratos pendientes, unidades e interpretación

El volumen contabiliza la actividad negociada durante un periodo; el interés abierto mide la exposición de contratos pendientes conforme a la convención de la plataforma. Un contrato tiene un lado largo y otro corto, por lo que un aumento no revela por sí…

Primero, definir el contexto y el horizonte del análisis.
Confirme sus aplicaciones con capas de datos independientes.
Tenga en cuenta la calidad de alimentación, difusión y costo real de ejecución.

Derivativos4 min de lectura

Tasas de financiación: intervalos de pago, concentración e interpretación

La financiación de perpetuos transfiere valor entre los lados según las reglas y el calendario del producto. La tasa mostrada puede ser una estimación para el próximo intervalo, mientras que el registro histórico se refiere a uno ya completado. Compara…

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Derivativos4 min de lectura

Ratios long/short: número de cuentas, exposición y muestreo

Una ratio long/short de cuentas compara el número de cuentas clasificadas por la dirección de su posición. No compara necesariamente el tamaño nocional de la exposición larga y corta. Una cuenta grande puede compensar muchas pequeñas, y la definición de una…

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Interés abierto, funding y precio: interpretar un escenario conjunto

La dirección del precio, el cambio de interés abierto y el funding describen aspectos distintos del mercado. Una subida del precio con exposición contractual creciente puede reflejar nuevas posiciones, mientras que una subida con exposición decreciente puede…

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Short squeezes y long squeezes: presión, posicionamiento y momento de aparición

Un short squeeze describe presión relacionada con la reducción o el cierre de posiciones cortas mientras sube el precio; un long squeeze es su equivalente bajista. Una vela grande por sí sola no identifica ese mecanismo. Investiga el posicionamiento, la…

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Base de futuros, contango y backwardation: comparar magnitudes equivalentes

En esta guía, la base porcentual significa (precio del futuro/precio spot−1)×100. Otros mercados y fuentes pueden utilizar contado menos futuro, invirtiendo el signo; por eso siempre hay que indicar la convención. Los futuros con fecha tienen vencimiento; los…

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