CONHECIMENTO / DERIVADOS

Derivados

Open Interest, funding, longo/curto, aperto e posicionamento do mercado.

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Derivados4 min de leitura

Interesse em aberto: contratos pendentes, unidades e interpretação

O volume conta a atividade de negociação durante um período; o interesse em aberto mede a exposição de contratos ainda em aberto segundo a convenção da plataforma. Um contrato envolve uma posição longa e uma curta, pelo que um aumento não revela, por si só,…

Primeiro, definir o contexto e o horizonte da análise.
Confirme suas aplicações com camadas de dados independentes.
Ter em conta a qualidade dos alimentos para animais, a sua propagação e o custo real da execução.

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Taxas de financiamento: intervalos de pagamento, concentração e interpretação

O financiamento dos contratos perpétuos transfere valor entre os lados segundo as regras e o calendário do produto. A taxa apresentada pode ser uma estimativa para o intervalo seguinte, enquanto um registo histórico se refere a um intervalo concluído. Compare…

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Rácios long/short: número de contas, exposição e amostragem

Um rácio de contas long/short compara quantidades de contas classificadas pela direção da posição. Não compara necessariamente o valor nocional da exposição longa e curta. Uma conta grande pode compensar muitas contas pequenas, e a definição da plataforma…

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Interesse em aberto, financiamento e preço: interpretar um cenário conjunto

A direção do preço, a variação do interesse em aberto e o financiamento descrevem aspetos diferentes do mercado. A subida do preço com aumento da exposição em contratos pode refletir novo posicionamento, enquanto a subida com diminuição da exposição pode ser…

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Short squeezes e long squeezes: pressão, posicionamento e momento

Um short squeeze descreve pressão associada à redução ou ao fecho de posições curtas quando o preço sobe; um long squeeze é o equivalente descendente. Uma vela grande, por si só, não identifica esse mecanismo. Investigue o posicionamento, a informação sobre…

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Base dos futuros, contango e backwardation: comparar elementos equivalentes

Neste guia, a base percentual significa (preço do futuro/preço spot−1)×100. Outros mercados e fontes podem usar o preço à vista menos o futuro, invertendo o sinal; indique, por isso, sempre a convenção. Os futuros com data têm vencimento; os contratos…

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