WIEDZA / DERIVATIVES
Open Interest, funding, long/short, squeeze i pozycjonowanie rynku.
Wolumen liczy aktywność transakcyjną w okresie; open interest mierzy pozostającą otwartą ekspozycję kontraktową według konwencji giełdy. Kontrakt obejmuje long i short, więc wzrost sam nie ujawnia lepiej poinformowanej strony. Sprawdź, czy API raportuje…
Funding kontraktu perpetual przenosi wartość między stronami według reguł i harmonogramu produktu. Wyświetlana stopa może szacować następny okres, podczas gdy zapis historyczny dotyczy okresu zakończonego. Porównuj zgodne miary i sprawdzaj rzeczywisty…
Wskaźnik kont long/short porównuje liczby rachunków sklasyfikowanych według kierunku pozycji. Niekoniecznie porównuje wartość nominalną ekspozycji long i short. Jeden duży rachunek może równoważyć wiele małych, a definicja giełdy może pomijać rachunki bez…
Kierunek ceny, zmiana OI i funding opisują różne aspekty rynku. Wzrost ceny z rosnącą ekspozycją kontraktową może odzwierciedlać nowe pozycjonowanie, a wzrost przy malejącej ekspozycji może być zgodny z redukcją pozycji. To interpretacje, nie jednoznaczne…
Short squeeze opisuje presję związaną z redukcją lub zamykaniem shortów przy rosnącej cenie; long squeeze jest odpowiednikiem spadkowym. Sama duża świeca nie identyfikuje mechanizmu. Badaj pozycjonowanie, dostępne informacje o likwidacjach, wykonany przepływ…
W tym poradniku procentowe basis oznacza (cena futures/cena spot−1)×100. Inne rynki i źródła mogą stosować cenę kasową minus futures, odwracając znak, dlatego zawsze podawaj konwencję. Kontrakty terminowe mają datę zapadalności; perpetuals używają własnego…