WIEDZA / ORDER FLOW
CVD, footprint, agresja kupujących i sprzedających oraz absorpcja.
Każda wykonana transakcja ma kupującego i sprzedającego. Analiza strony agresywnej pyta, kto przekroczył dostępną płynność, zamiast liczyć kupujących i sprzedających tak, jakby transakcja miała tylko jedną stronę. Oczekujące oferty opisują widoczne zamiary, a…
CVD kumuluje podpisany wolumen wykonanych transakcji od określonego początku. Zmiana kotwicy zmienia poziom wykresu, więc sam poziom nie nadaje się do porównania między dowolnymi resetami. Jednostki aktywa bazowego i nominał waluty kwotowanej odpowiadają na…
Absorpcja jest interpretacją dużego agresywnego handlu przy ograniczonym postępie ceny. Może obejmować uzupełniane zlecenia oczekujące, wielu uczestników albo płynność niewidoczną w pojedynczej migawce. Statyczne duże zlecenie nie wystarcza: kluczowe jest…
Footprint grupuje wykonane transakcje według ceny i czasu albo innej reguły budowy świecy. Wolumen po stronie bid i ask zależy od klasyfikacji transakcji w strumieniu oraz ustawień agregacji. Duża nierównowaga na jednej cenie nie musi oznaczać nierównowagi…
Duże zlecenie nominalne daleko od bieżącej ceny może niewiele znaczyć dla krótkiego horyzontu. Porównuj ścianę ze zwykłą głębokością w podobnej odległości i podawaj, czy ilość wyrażono w aktywie bazowym, czy walucie kwotowanej. Taki sam nominał ma inne…
Transakcje na sekundę, nominał na sekundę i częstotliwość dużych dopasowań mierzą różne cechy aktywności. Jedno zlecenie może dzielić się na wiele wykonań, więc rosnąca liczba transakcji nie musi oznaczać większej liczby niezależnych uczestników. Porównuj…