WISSEN / LIQUIDITÄT UND MIKROSTRUKTUR

Liquidität und Mikrostruktur

Auftragsbuch L2, Spoofing, Spread, Slippage, Liquidationen und Liquidation Sweet.

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Liquidität und Mikrostruktur4 Min. Lesezeit

Auftragsbuch L2 Wie man die Tiefe des Marktes liest

Auftragsbuch L2 Es zeigt sichtbare Orders, die auf nachfolgende Preisniveaus warten, was es ermöglicht, die aktuelle Tiefe, die Asymmetrie von Bid/Asc/Asc und die potenziellen Kosten für die Ausführung größerer Orders zu bewerten. Der flache Markt mit einer großen Lücke zwischen den Ebenen kann sich auch mit moderaten...

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Spoofing und falsche Wände - Warum Orderbuch lügen kann

Spoofing beinhaltet, große Aufträge zu tätigen, ohne wirkliche Absicht, sie auszuführen, um die Wahrnehmung von Liquidität zu beeinflussen. In der Praxis kann eine große Wand erscheinen, sich mit dem Preis bewegen und verschwinden, bevor sie umgesetzt werden. Sie können das Spoofing nicht zuverlässig aus einer einzigen Momentaufnahme erkennen. Sie benötigen eine Lebensdauer der Bestellung, eine Stornierungshäufigkeit, ein Preis-Kontaktverhalten und einen Vergleich mit...

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Spread und Slippage — versteckte Kosten jeder Transaktion

Der Preis auf dem Chart ist nicht immer der Preis, zu dem der Auftrag ausgeführt werden kann. Spread ist der Unterschied zwischen Bid und Ask, und Slippage beschreibt die Verschlechterung der Ausführung, wenn der Auftrag die verfügbare Liquidität verbraucht oder sich der Markt schnell bewegt. Selbst ein gutes Setup kann den Sinn verlieren, wenn der erwartete Traffic im Vergleich zu den Ein- und Ausstiegskosten gering ist. Das Problem wächst auf weniger flüssigen Paaren, während der Veröffentlichung...

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Liquidation Cascade - Wie Liquidation die Bewegung des Preises beschleunigt

Auf dem Markt mit Hebeln kann der Preisrückgang eine erzwungene Schließung von Longs auslösen und das Wachstum kann Shorts eliminieren. Diese Orders sind aggressiv und können selbstfahrende Bewegungen erzeugen, insbesondere mit dünner Liquidität. Der Helm beginnt oft, nachdem er das Niveau gebrochen hat, auf dem viele Positionen akkumuliert wurden. Der Volumenanstieg, der OI-Sprung oder dessen steiler Rückgang und die schnelle Preisverschiebung können...

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Liquidity Sweep - Warum der Preis oft den Verluststopp wegnimmt, bevor er sich bewegt

Stoppen Sie die Schicksale und Warteaufträge konzentrieren sich auf offensichtliche hohe / niedrige Schwankungen. Kurze Verletzung eines solchen Niveaus kann eine große Anzahl von Aufträgen ausführen, Liquidität bereitstellen und am Ende schnell in den früheren Bereich zurückkehren. Liquidity Sweet wird nicht vom Docht selbst erkannt, sondern durch die Reaktion: schnelle Abstoßung, Wiederherstellung des Niveaus, Veränderung des Deltas oder Absorption kann darauf hindeuten, dass...

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Ordertiefe des Buches und Liquiditätsasymmetrie

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Tiefenungleichgewicht: Wenn die Asymmetrie des Auftragsbuches von Bedeutung ist

Depth Imbalance vergleicht die sichtbare Liquidität auf der Geld- und Briefseite in einem gewissen Abstand vom Preis. Es kann darauf hindeuten, dass eine Seite des Blattes im Moment viel dicker ist, aber ohne zeitliche Veränderungen ist es leicht, einen echten Vorteil mit einer unbeständigen Auftragserklärung zu verwechseln. Asymmetrie ist wertvoller, wenn sie bei der Preisannäherung anhält, in mehreren Tiefenbereichen erscheint und...

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