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CONHECIMENTO / LIQUIDIDADE E MICROESTRUTURA

Liquididade e microestrutura

Livro de Ordem L2, spoofing, spread, deslize, liquidações e liquidez doce.

06artigos
Livro de Ordem L2 — como ler a profundidade do mercado
Liquididade e microestrutura4 min de leitura

Livro de Ordem L2 — como ler a profundidade do mercado

Livro de Ordem L2 mostra ordens visíveis aguardando níveis de preços subsequentes. Isto permite avaliar a profundidade atual, assimetria de lance/asc/asc e custo potencial de execução de ordens maiores. O mais importante não é o número total de ordens, mas sua distribuição e estabilidade ao longo do tempo. O mercado raso com uma grande diferença entre os níveis pode mover-se rapidamente, mesmo com moderado...

  • Primeiro, definir o contexto e o horizonte da análise.
  • Confirme suas aplicações com camadas de dados independentes.
  • Ter em conta a qualidade dos alimentos para animais, a sua propagação e o custo real da execução.
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Esponja e paredes falsas — por que o livro de ordens pode mentir
Liquididade e microestrutura4 min de leitura

Esponja e paredes falsas — por que o livro de ordens pode mentir

A esponja envolve fazer grandes encomendas sem intenção real de realizá-las para influenciar a percepção de liquidez. Na prática, uma grande parede pode aparecer, mover-se com preço e desaparecer antes da implementação. Você não pode reconhecer de forma confiável a esponja de um único instantâneo. Você precisa de uma vida inteira da ordem, uma frequência de cancelamento, um comportamento de contato com preço e uma comparação com...

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Distribuição e deslize — custo oculto de cada transação
Liquididade e microestrutura4 min de leitura

Distribuição e deslize — custo oculto de cada transação

O preço no gráfico nem sempre é o preço a que a ordem pode ser executada. A dispersão é a diferença entre o lance e pedir, e o deslize descreve a deterioração da execução quando a ordem consome a liquidez disponível ou o mercado se move rapidamente. Mesmo uma boa configuração pode perder sentido se o tráfego esperado for pequeno em comparação com o custo de entrada e saída. O problema cresce em pares menos líquidos, durante a publicação...

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Cascata de Liquidação — Como a Liquidação Acelera a Movimentação do Preço
Liquididade e microestrutura4 min de leitura

Cascata de Liquidação — Como a Liquidação Acelera a Movimentação do Preço

No mercado com alavancas, a queda de preço pode desencadear fechamento forçado de longos e o crescimento pode eliminar shorts. Estas ordens são agressivas e podem criar movimento autopropulso, especialmente com fina liquidez. O capacete muitas vezes começa após quebrar o nível em que muitas posições foram acumuladas. O aumento de volume, o salto OI ou sua queda íngreme e a rápida mudança de preço pode...

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Varredura da liquidez — Por que o preço muitas vezes tira a parada da perda antes de se mover
Liquididade e microestrutura4 min de leitura

Varredura da liquidez — Por que o preço muitas vezes tira a parada da perda antes de se mover

Pare os destinos e as ordens de espera se concentram em torno de oscilações óbvias altas/baixas. A quebra curta de tal nível pode executar um grande número de ordens, fornecer liquidez e acabar rapidamente retornando ao intervalo anterior. A liquidez doce é reconhecida não pelo próprio pavio, mas pela reação: rejeição rápida, recuperação do nível, mudança do delta ou absorção podem sugerir que...

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Profundidade da ordem do livro e assimetria de liquidez
Liquididade e microestrutura4 min de leitura

Imbalance Profundidade: Quando a assimetria do livro de ordem importa

O saldo de profundidade compara a liquidez visível na oferta e pede lado a uma certa distância do preço. Pode indicar que uma página da folha é no momento muito mais grossa, mas sem observar mudanças no tempo é fácil confundir uma vantagem real com uma declaração impermanente de ordens. A assimetria é mais valiosa quando persiste na aproximação de preços, aparece em várias gamas de profundidade e...

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