HOSTuvo
Beginnen

KENNIS HOSTuvo

Orderflow

Bouw een herhaalbaar analyseproces. Sessies, macro en katalysatoren.

12artikelen
Order Flow Vanuit het begin: wat gebeurt er onder de kaars
Order Flow4 min leestijd

Order Flow Vanuit het begin: wat gebeurt er onder de kaars

De kaars toont het resultaat van de transactie op een bepaald moment, maar laat niet direct zien wie de handel initieerde en waar de liquiditeit zich bevond. Order flow probeert deze laag van het proces te beschrijven met behulp van een transactie en ordersheet. Agressieve koper neemt het beschikbare vraagaanbod en agressieve verkoper raakt het bod. Als een grote agressie niet de prijzen, absorptie kan optreden; als een kleine...

  • Ten eerste, de context en de horizon van de analyse definiëren.
  • Bevestig uw toepassingen met onafhankelijke datalagen.
  • Rekening houden met de kwaliteit van diervoeders, verspreiding en werkelijke kosten van uitvoering.
Lees meer
CVD
Order Flow4 min leestijd

CVD

Cumulatieve Volume Delta accumuleert het verschil tussen agressieve aankopen en verkopen. Hieruit blijkt welke pagina transacties vaker initieert, maar op zich niet zegt of deze agressie effectief de prijs beweegt. De prijs kan stijgen bij een zwakke CVDals de levering dun is of stilstaat met een sterk positief CVDAls een grote verkoper kopers absorbeert, is de discrepantie...

  • Ten eerste, de context en de horizon van de analyse definiëren.
  • Bevestig uw toepassingen met onafhankelijke datalagen.
  • Rekening houden met de kwaliteit van diervoeders, verspreiding en werkelijke kosten van uitvoering.
Lees meer
Absorptie: Wanneer agressieve kopers niet kunnen verhogen van de prijs
Order Flow4 min leestijd

Absorptie: Wanneer agressieve kopers niet kunnen verhogen van de prijs

De absorptie treedt op wanneer een grote toestroom van agressieve ordes aan de andere kant voldoende vloeibaarheid tegenkomt, waardoor de prijsverschuiving minder groot is dan de omvang van agressie zou suggereren. Dit is een diagnostisch signaal met verborgen passieve sterkte van de zijde. Met positieve delta weerstand zonder vooruitgang, de prijs kan suggereren aanbod, en met de steun van sterke verkoop agressie zonder verdere daling kan wijzen op de vraag...

  • Ten eerste, de context en de horizon van de analyse definiëren.
  • Bevestig uw toepassingen met onafhankelijke datalagen.
  • Rekening houden met de kwaliteit van diervoeders, verspreiding en werkelijke kosten van uitvoering.
Lees meer
Delta voetafdruk.Hoe lees je het voordeel van kopers en verkopers
Order Flow4 min leestijd

Delta voetafdruk.Hoe lees je het voordeel van kopers en verkopers

De voetafdruk verspreidt het volume in de kaars in prijsniveaus en toont waar agressieve transacties geconcentreerd waren. Delta helpt om de onevenwichtigheid te zien, maar zegt niet of deze onevenwichtigheid is geaccepteerd door de markt. Bijzonder interessant zijn clusters bij extreme, gestapelde impalances en situaties waar een zeer grote delta niet leidt tot voortzetting. Hier kun je...

  • Ten eerste, de context en de horizon van de analyse definiëren.
  • Bevestig uw toepassingen met onafhankelijke datalagen.
  • Rekening houden met de kwaliteit van diervoeders, verspreiding en werkelijke kosten van uitvoering.
Lees meer
Walvismuur en grote orders.. een signaal of een val?
Order Flow4 min leestijd

Walvismuur en grote orders.. een signaal of een val?

Het probleem is dat de wachtorder geen transactie is en een seconde kan verdwijnen voordat u contact opneemt met de prijs. Het belang van de muur neemt toe als deze stabiel blijft bij de close-up van de prijs, het wordt gedeeltelijk gerealiseerd en nadat deze is aangeraakt ontstaat er een duidelijke reactie. Dezelfde grootte zonder levenstijd en...

  • Ten eerste, de context en de horizon van de analyse definiëren.
  • Bevestig uw toepassingen met onafhankelijke datalagen.
  • Rekening houden met de kwaliteit van diervoeders, verspreiding en werkelijke kosten van uitvoering.
Lees meer
De Commissie heeft de volgende opmerkingen ontvangen:
Order Flow4 min leestijd

Transactiesnelheid en tape: wat de versnelling van agressie zegt

De orderstroom is niet alleen de richting van de delta. Het tempo van de daaropvolgende transacties, de omvang van agressieve orders en de snelheid waarmee de markt liquiditeit verbruikt, kan een gedragsverandering tonen voordat het duidelijk wordt op een gesloten kaars. Versnelling van de tape is van het grootste belang op een belangrijk niveau. Als agressieve kopen snel neemt de aas en de prijs beweegt met het, de vraag heeft een effect...

  • Ten eerste, de context en de horizon van de analyse definiëren.
  • Bevestig uw toepassingen met onafhankelijke datalagen.
  • Rekening houden met de kwaliteit van diervoeders, verspreiding en werkelijke kosten van uitvoering.
Lees meer
Bestelboek L2
Liquiditeit en microstructuur4 min leestijd

Bestelboek L2

Bestelboek L2 toont zichtbare orders wachtend op volgende prijsniveaus. Dit maakt het mogelijk om de huidige diepte, asymmetrie van de bied/as en potentiële kosten van de uitvoering van een grotere order te evalueren. De belangrijkste is niet het totale aantal bestellingen, maar hun verdeling en stabiliteit in de tijd.

  • Ten eerste, de context en de horizon van de analyse definiëren.
  • Bevestig uw toepassingen met onafhankelijke datalagen.
  • Rekening houden met de kwaliteit van diervoeders, verspreiding en werkelijke kosten van uitvoering.
Lees meer
Spoofing en valse muren
Liquiditeit en microstructuur4 min leestijd

Spoofing en valse muren

Spoofing houdt in dat grote bestellingen worden gemaakt zonder dat men ze echt wil uitvoeren om de perceptie van liquiditeit te beïnvloeden. In de praktijk kan een grote muur verschijnen, bewegen met prijs en verdwijnen voordat ze worden uitgevoerd. Je kunt het spoofen niet betrouwbaar herkennen vanuit één enkele snapshot. Je hebt een levenslange bestelling nodig, een annuleringsfrequentie, een prijscontactgedrag en een vergelijking met...

  • Ten eerste, de context en de horizon van de analyse definiëren.
  • Bevestig uw toepassingen met onafhankelijke datalagen.
  • Rekening houden met de kwaliteit van diervoeders, verspreiding en werkelijke kosten van uitvoering.
Lees meer
Verspreiding en uitglijden.. verborgen kosten van elke transactie
Liquiditeit en microstructuur4 min leestijd

Verspreiding en uitglijden.. verborgen kosten van elke transactie

De prijs op de grafiek is niet altijd de prijs waartegen u de bestelling kunt uitvoeren. Spread is het verschil tussen bod en vraag, en slippage beschrijft de verslechtering van de uitvoering wanneer de bestelling verbruikt de beschikbare liquiditeit of de markt beweegt snel. Zelfs een goede setup kan zin verliezen als het verwachte verkeer is klein in vergelijking met de kosten van in- en uitgang. Het probleem groeit op minder vloeibare paren, tijdens de publicatie...

  • Ten eerste, de context en de horizon van de analyse definiëren.
  • Bevestig uw toepassingen met onafhankelijke datalagen.
  • Rekening houden met de kwaliteit van diervoeders, verspreiding en werkelijke kosten van uitvoering.
Lees meer
Liquidation Cascade. Hoe Liquidation Versnelt de beweging van de prijs
Liquiditeit en microstructuur4 min leestijd

Liquidation Cascade. Hoe Liquidation Versnelt de beweging van de prijs

Op de markt met hendels, kan de prijsdaling leiden tot gedwongen sluiting van de lange en de groei kan elimineren shorts. Deze orders zijn agressief en kan leiden tot zelf-aangedreven beweging, vooral met dunne liquiditeit. De helm begint vaak na het breken van het niveau waarop veel posities zijn verzameld. Volume stijgt, OI springt of de steile daling en snelle prijsverschuiving kan...

  • Ten eerste, de context en de horizon van de analyse definiëren.
  • Bevestig uw toepassingen met onafhankelijke datalagen.
  • Rekening houden met de kwaliteit van diervoeders, verspreiding en werkelijke kosten van uitvoering.
Lees meer
Liquidity Sweep
Liquiditeit en microstructuur4 min leestijd

Liquidity Sweep

Stop het lot en wacht orders focus rond duidelijke hoge / lage schommels. Korte inbreuk van een dergelijk niveau kan een groot aantal orders uitvoeren, liquiditeit bieden en uiteindelijk snel terugkeren naar de eerdere range. Liquidity sweet wordt niet door de lont zelf herkend, maar door de reactie: snelle afstoting, herstel van het niveau, verandering van de delta of absorptie kan suggereren dat...

  • Ten eerste, de context en de horizon van de analyse definiëren.
  • Bevestig uw toepassingen met onafhankelijke datalagen.
  • Rekening houden met de kwaliteit van diervoeders, verspreiding en werkelijke kosten van uitvoering.
Lees meer
Orderdiepte van het boek en liquiditeitsasymmetrie
Liquiditeit en microstructuur4 min leestijd

Diepte Onbalans: Wanneer de asymmetrie van het orderboek belangrijk is

Diepte Onbalans vergelijkt zichtbare liquiditeit op het bod en vraagt zijde op een bepaalde afstand van de prijs. Het kan aangeven dat een pagina van het blad is op dit moment veel dikker, maar zonder het waarnemen van veranderingen in de tijd is het gemakkelijk om een echt voordeel te verwarren met een permanente verklaring van orders. Asymmetrie is waardevoller wanneer het blijft bij de prijs benadering, verschijnt in verschillende dieptebereiken en...

  • Ten eerste, de context en de horizon van de analyse definiëren.
  • Bevestig uw toepassingen met onafhankelijke datalagen.
  • Rekening houden met de kwaliteit van diervoeders, verspreiding en werkelijke kosten van uitvoering.
Lees meer