顺序书 L2 ——如何解读市场深度.
顺序书 L2 显示可见的订单,等待后续价格水平。这可以评估当前报价的深度、报价/asc/asc的不对称性以及执行较大订单的潜在成本。最重要的不是订单总数,而是订单的分配和稳定性。 水平间差距较大的浅市场即使有中度..
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知识 / 流动性和微观结构
流动性和微观结构
顺序书 L2, 偷窥, 扩散, 滑倒, 清算和流动性甜蜜。
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偷窥和虚假墙壁——为什么订书可以说谎
窥探涉及在没有真正意图执行的情况下发出大订单来影响流动性的感想。 在实践中,一堵大墙可以出现,随价格而移动,并在实施前消失。 你无法可靠地识别出一幅肖像中的窥探。 你需要一生的订单,取消频率,价格接触行为,并与.
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分散和延误——每项交易的隐藏成本
图表上的价格并不总是执行订单的价格。 分散是出价和询问之间的差数, 拖延描述订单消耗可用流动性或市场快速移动时执行的恶化。 如果预期流量比出入出成本小, 即使是好的设置也可能失去意义。 问题在液态对子较少上,在出版期间...
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清算连带——清算如何加速价格走势.
在有杠杆的市场中,价格下跌可以引发长线被强制关闭,增长可以消除短线. 这些订单是积极的,可以产生自发运动,特别是用稀薄的流动性. 头盔常常从打破许多职位积累的水平后开始. 体积增加,OI跳跃或陡跌,价格快速变动等可以.
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流动性清扫——为什么价格往往在移动前就消除了损失的收尾.
停止命运和等待命令集中在明显的高/低摇摆上。 短暂突破这种水平可以运行大量的订单,提供流动性,并最终迅速返回到更早的范围之内。 流动性甜不是被wick本身所承认,而是被反应所承认:快速拒绝,恢复水平,改变三角洲或吸收可能暗示.
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深度不均:当命令书的不对称关系重大时.
深度不平衡比较出价上的可见流动性,并可以向方询问价格的一定距离,可以表明一张单页的长度目前要厚得多,但如果不观察时间的变化,很容易将真正的优势与不永久的订单声明相混淆. 不对称在持续以相近价格,出现在多处深度范围和.时,更值一提.
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