ZNALOSTI / LIKVIDITA A MIKROSTRUKTURA

Likvidita a mikrostruktura

Objednávka L2, fanatizace, šíření, skluz, likvidace a likvidita sladké.

06článků

Likvidita a mikrostruktura4 min čtení

Objednávka L2 - jak číst hloubku trhu

Objednávka L2 zobrazuje viditelné objednávky čekající na následující cenové úrovně. To umožňuje vyhodnotit aktuální hloubku, asymetrii nabídky / asc / asc a potenciální náklady na provedení větších objednávek. Nejdůležitější není celkový počet objednávek, ale jejich distribuce a stabilita v čase. Mělký trh s velkou mezeru mezi úrovněmi se může pohybovat rychle i s mírným...

Zaprvé, definujte kontext a horizont analýzy.
Potvrďte své aplikace nezávislými vrstvami dat.
Zohledněte kvalitu krmiva, jeho šíření a skutečné náklady na jeho provedení.

Číst dál

Likvidita a mikrostruktura4 min čtení

Plížení a falešné stěny - proč objednávat knihu může lhát

Plížení zahrnuje provádění velkých objednávek bez skutečného záměru je provádět, aby ovlivnily vnímání likvidity. V praxi se může objevit velká zeď, pohybovat se s cenou a zmizet před provedením. Nemůžete spolehlivě rozpoznat plíčení z jediného snímku. Potřebujete celoživotní objednávky, storno frekvence, cenově-kontaktní chování a srovnání s...

Zaprvé, definujte kontext a horizont analýzy.
Potvrďte své aplikace nezávislými vrstvami dat.
Zohledněte kvalitu krmiva, jeho šíření a skutečné náklady na jeho provedení.

Číst dál

Likvidita a mikrostruktura4 min čtení

Rozšíření a skluz - skryté náklady na každou transakci

Cena na grafu není vždy cena, za kterou lze objednávku provést. Rozšíření je rozdíl mezi nabídkou a poptávkou, a skluz popisuje zhoršení provedení, když příkaz spotřebuje dostupnou likviditu nebo trh se pohybuje rychle. I dobré nastavení může ztratit smysl, pokud očekávaný provoz je malý ve srovnání s náklady na vstup a výstup. Problém roste na méně tekutých párech, během publikace...

Zaprvé, definujte kontext a horizont analýzy.
Potvrďte své aplikace nezávislými vrstvami dat.
Zohledněte kvalitu krmiva, jeho šíření a skutečné náklady na jeho provedení.

Číst dál

Likvidita a mikrostruktura4 min čtení

Likvidace Cascade - Jak Likvidace urychluje pohyb ceny

Na trhu s pákami může pokles ceny vyvolat nucené zavírání dlouhých a růst může eliminovat kraťasy. Tyto objednávky jsou agresivní a mohou vytvářet pohyb s vlastním pohonem, zejména s tenkou likviditou. Helma často začíná po porušení úrovně, na které bylo nahromaděno mnoho pozic. Objem zvýšit, OI skok nebo jeho strmý pokles a rychlé posun ceny může...

Zaprvé, definujte kontext a horizont analýzy.
Potvrďte své aplikace nezávislými vrstvami dat.
Zohledněte kvalitu krmiva, jeho šíření a skutečné náklady na jeho provedení.

Číst dál

Likvidita a mikrostruktura4 min čtení

Likvidita Smeep - Proč cena často bere konec ztráty před přesunem

Zastavit osudy a čekací příkazy se soustředí na zjevné vysoké / nízké výkyvy. Krátké porušení takové úrovně může spustit velký počet objednávek, poskytnout likviditu a skončit rychle vrátit do dřívějšího rozsahu. Likvidita sladká není uznána sám knot, ale reakce: rychlé odmítnutí, zotavení úrovně, změna delta nebo absorpce může naznačovat, že...

Zaprvé, definujte kontext a horizont analýzy.
Potvrďte své aplikace nezávislými vrstvami dat.
Zohledněte kvalitu krmiva, jeho šíření a skutečné náklady na jeho provedení.

Číst dál

Hloubka objednávky knihy a asymetrie likvidity

Likvidita a mikrostruktura4 min čtení

Hloubka Nevyváženost: Když asymetrie knihy o objednávce záleží

Hloubka Nevyváženost porovnává viditelnou likviditu na straně nabídky a požádat o to v určité vzdálenosti od ceny. To může naznačovat, že jedna strana listu je v současné době mnohem silnější, ale bez pozorování změn v čase je snadné zaměnit skutečnou výhodu s netrvalým prohlášením objednávky. Asymetrie je cennější, když trvá na cenovém aproximaci, objeví se v několika hloubkových rozsazích a...

Zaprvé, definujte kontext a horizont analýzy.
Potvrďte své aplikace nezávislými vrstvami dat.
Zohledněte kvalitu krmiva, jeho šíření a skutečné náklady na jeho provedení.

Číst dál